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目前的策略,单边依旧短空或者等待新粮上市明朗后伺机做多,套利策略推荐空c1901多c1905的跨期熊套,空1多5的套利的逻辑在于,目前期价处于牛市结构,目前处于政府主导的去库存的背景下,近月供应会好于远月,远月涨幅将高于近月,且随着新年度玉米的上市,近月合约有基差回归的需求。或者根据升贴水的差异,做空c1901做多cs1901的玉米和淀粉跨品种套利。

国庆节日期间,蛋价大幅下跌,产区全线跌破4元关口,北京和上海跌破4元/斤,南方销区跌破5元/斤,临近假日末期,产销区跌势有所放缓,呈现稳中调整的态势。截至10月7日,产区均价3.87元/斤,较节前下跌0.41元/斤,跌幅9.66%;主销区均价3.93元/斤,较节前下跌0.72元/斤,跌幅15.41%。目前产区货源尚属正常,走货一般;销区市场到货正常,走货偏慢。预计短线蛋价继续弱势运行。

国庆节前现货坚挺支撑近月合约,主力合约偏强震荡,以收盘价计10月合约下跌53元/500千克,1月合约上涨43元/500千克,5月合约下跌31元/500千克。现货后市预期偏弱,近月合约上行动能有限。主力合约依然贴水现货,短期或仍将维持震荡。

27日国内各省外三均价13.79元/公斤,较前日下跌0.11元。数据上,国内下跌区域增加,主要集中在东北、华北和华中地区。养殖场方面,规模养殖场下调出栏价格明显,从养殖场各地区报价来看,温氏集团猪价呈现稳中伴跌态势,正邦集团猪价则呈现涨跌调整态势,由于各地市场猪价下跌,让集团生猪出栏压力有所增加,部分地区不得不主动下调猪价以保证走货量。屠宰场方面, 数据显示昨日国内大部分屠宰场结算价呈窄幅涨跌调整态势,大型屠宰场上调现象明显减少。

综合来看,临近月末,大部分规模养殖场加速出栏,市场猪源供应有所增加,但终端市场需求低迷,猪价定价权逐渐向需求端偏移,预计短期猪价以弱势震荡为主基调。

趋势性策略:尽管在九月中美贸易战、巴西货币贬值以及台风等多重因素的影响下,郑糖弱势反抽,但由于目前白糖基本面依然没有较大的变化,接下来白糖大概率将回归弱势震荡格局,趋势性策略建议卖出看涨期权。

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波动率策略:SR901合约平值期权的行权价格移至到5000位置,白糖60日历史波动率为17.32%,平值期权的隐含波动率隐含波动率16.91%,当前白糖波动率比较稳定,建议卖出跨式期权策略赚取时间价值。

节前豆粕期权成交活跃,周总成交量达683252手,环比增加38%。总持仓量小幅增加15812手,其中M1901系列期权增加10822手,持仓量PCR值持续上升。近月及主力系列期权隐含波动率持续大幅增加,后期回落概率较大。

豆粕期货连续突破上行,看跌期权增加量相对较多,卖方增加可能较大。中美贸易冲突升级,短期难以解决,大豆远期供应偏紧,国内猪瘟抑制需求,豆粕后市易涨难跌,建议买入平值看涨期权或卖出主力系列看跌期权。

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